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カスペルスキー セキュリティ

PFの暗号通貨比率(株、現金比率)をどのくらいにしたらいいのか考えてみて結論を出し、実行した。

 この記事で暗号通貨(仮想通貨)が暴落したので買い増ししたと書きました。

 平均取得単価を下げる目的で買ったので、ある程度上がったら買い増し分は売ってしまってもよいのですが、ここでふと考えました。

 私のPFで暗号通貨の比率を果たしてどのくらいにすべきなのかと。

 というわけで、今回の記事では、PFにおける暗号通貨の比率をどの位にすべきなのか、したいのかについて改めて考えてみることにしました。

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考えるための材料

1)過去データ

 考えるための材料の1つに自身で日々記録している過去データがあります。

 

 まずはこれを見てみます。

 以下は、2017年1月1日からの株、暗号通貨、現金のPF内の比率です。

アイキャッチ

 これを見るとPF内の比率は、

 年初:株65%、暗号通貨10%、現金25%

 現在:株78%、暗号通貨6%、現金16%

 最大:株65%、暗号通貨15%、現金20%

 最小:株69%、暗号通貨3%、現金28%

 ※最大、最小とは暗号通貨の比率が最大、最小だった時の各比率

となっていました。

尚、初期のPF内の暗号通貨はほぼビットコインオンリーでした。

 また、この間、ビットコインは右肩上がり傾向にありますが、途中で分割しながら大半を売却し、他の暗号通貨を途中まで買っていなかったので暗号通貨の比率が落ちています。

いずれにせよ、直近の暴落までのここ数か月は暗号通貨比率6%~9%程度で推移していました。

この間、株の比率は70%~80%程度、現金比率は10%弱~25%弱で推移していました。

暗号通貨比率最大時は15%程度まで上がっていましたが、直後に売却を開始して10%強になって以降、ここ半年ほどは10%未満で推移しています。

結果的にそのタイミングはまだビットコインが15万円程度でしたので、早売りし過ぎだったのですが、値動きが激しいのでメンタル的には売るべくして売ったとも言える気がします(完全に後付けですが)。

つまり、暗号通貨は値動きの上下が激しいので長期で持つことを考えると、保有比率が10%を超えない程度のここ半年程度の水準がメンタル的に良さげな気がします。

2)暗号通貨の保有比率10%で今回のような暴落が来た時のダメージの程度を考える

なぜ10%を超えないとメンタル的に良さげなのかということをもう少し突っ込んで考えてみます。

今週(2017年9月8日15時~9月15日15時の間)、たった1週間で30%の暴落を受け「ぶべら!」となったわけですが、思ったよりメンタル的には大丈夫でした。

ただ、それは株がたまたま好調だったからです。

私の前週末時点の暗号通貨の比率は、9%程度でした。

この9%が-30%をくらうと、PF他銘柄が変化なしだと仮定すると、PFのダメージは9%×(-30%)=-2.7%となります。

ちなみに、今年ここまでの9か月弱で日経平均では1週間で2.7%以上の下落は1回しか起きていません。

日経平均でこの程度の頻度でしか起きない下落率をどう考えるか。

今回は株で吸収できたからよかったですが、それがもしなかったらと考えると目標価格の計算ができない暗号通貨でこの下げは結構きついです。

今回は株が好調だったから吸収できていますが、守りという意味では株もダメだったらと考えるともう少し安全を見ておいた方が良い気がします。

せっかく目標の年率20%を既に現段階で達成しているのですから、攻撃力が弱くなっても守りを考えたいと思います。

うーん…ざっと2.7%の1/3くらい、-1%程度であれば許容できるかなという感じです。

そう考えると-1%÷(-30%)=3.3%しか暗号通貨を保有できない計算になります。

あらま。

暗号通貨比率10%くらいだったら大丈夫かなと思っていたのに、暴落のことを考えると10%どころか、半分以下の3.3%になってしまいました。

今週金曜日の段階で6.1%ですから、少なくとも買い増した分は絶対に売らなきゃダメですね。

結論

というわけで、結論。

暗号通貨の保有比率の上限は3.3%を目安にしたいと思います。

あくまでも目安なので3.3%を超えたら機械的に売るというような運用はしないつもりですが、これまで以上に意識をします。

ちなみに現金は15%~25%は持っておきたいなと思っています。

となると、株は71.7%~81.7%ということになりますな。

まとめると上限時の目安は

株71.7%~81.7%:暗号通貨3.3%:現金15%~25%

ということになります。

暗号通貨の攻撃力はだいぶ低くなりますが、守りのためには仕方ありません。

この目安をEXCELの日々の記録表に書いて目にすることで意識することにします。

ちなみにNEM、PEPECASH買い増し後の現状の比率は?

暗号通貨の保有比率の上限など考えずに昨日既に買い増しをしてしまいました。

というわけで、現状(2017年9月16日(土)15:00現在)の暗号通貨の比率を計算してみました。

結果は、

株77.1%:暗号通貨8.9%:現金14.0%

でした。

暗号通貨の比率が高すぎ、現金の比率が低すぎることがわかりました。

今後の行動

暗号通貨の比率を下げ、現金比率を高めるべく次のことを行います。

①NEMの買い増し分は損益額に関係なく即売却する。

②PEPECASHは損益額に関係なく全て即売却する(数時間前にこの記事を書いたばかりだが撤回w)。

③WTTは取引ができるようになったタイミングで損益額に関係なくすぐさま全て売却する。

④ビットコインの2/3を損益額に関係なく即売却する。

①~④を全て実行することにより、

株77.1%:暗号通貨2.9%:現金20.0%

が実現できる予定。

尚、①、②、④はこの記事を投稿する前に指値を入れて既に実行済み。

おわり
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ビットコインの暴落がきっかけで資産配分の比率について考えを深めることができ、その考え通りに具体的な行動も実行できてよかった。

<念のための注意書き>

 この記事で私が書いたことは私の独断と偏見と妄想が多分に含まれております。

 くれぐれも投資は自己責任でお願いいたします。

 このブログの情報を基に何らかの行動をして損害・損失・その他被害を被っても一切責任を負えません。

 予めご了承願います。

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